Backtesting negociação estratégias matemática

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opção. A maioria das ferramentas usadas são software personalizado não disponível publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opção) ea disponibilidade (não) de dados históricos vola implícita. De qualquer forma, a minha pergunta: Existe alguma boa, ferramentas utilizáveis ​​para backtesting opções estratégias (ou add-ons para pacotes padrão ou serviços on-line ou o que quer que). Por favor, forneça também informações sobre preço e qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para lidar com os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com histórico dados de vola (por exemplo, VIX que está disponível ao público). Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colarinho sempre que o MVG dia 50 cruza acima do 200 dias MVG e rolar a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima da greve curta. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) ou didn39t apoiar as estratégias de opção que eu quero ou 2) eles iriam exigir-me para entrar manualmente e sair das posições. Este último é muito demorado. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve construir uma ferramenta para back-testing estratégias de opção em getvolatility. Ele irá mostrar-lhe preços históricos e back-tested payoffs para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca oportunidades que são baratas ou caras hoje depois de executar a análise estatística em dados históricos. Tem detalhado histórico volatilidade implícita, desvio, e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais longe em breve. Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo tempo de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho entre em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manutenção. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu Mar 20 14 at 1:12 Ao contrário backtesting ações ou futuros, backtesting multi-legged opção espalha tem seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plug-in do Excel de análise técnica (TA-Lib). Em seguida, você pode criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar suas negociações propagação como certas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando essa ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente seus spreads de opções conforme as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode backtest anos de spreads de opções complexas (colares, condors, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu Mar 20 14 at 4:07 Só queria adicionar um suplemento alternativo Excel análise técnica: Tulip Cell It39s livre e de código aberto. O que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é uma bancada para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico do que permite backtesting opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece Análise Fatorial, Modelagem Previsível Aplicada (consulte amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço para instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante de QuantyCarlo. Stephane Caraguel, gerente de portfólio quantitativo The Wolfram Edge Desenvolver e refinar modelos analíticos para o risco Backtest estratégias de negociação para verificar a viabilidade, ou modelos de teste de estresse para atender a extrema Mudanças no mercado Calcular o valor em risco para diferentes carteiras e horizontes de tempo As tecnologias Wolfram fornecem funções matemáticas e ferramentas para escrever trabalhos de pesquisa ou livros e fazer cálculos simbólicos. Você pode muito facilmente integrá-los com idiomas como Java ou R. Como gerente de portfólio quantitativo, Stephane Caraguel precisa de uma maneira mais rápida de desenvolver backtesting estratégias de negociação sem depender das caixas de ferramentas inconsistentes criadas por usuários de linguagens de código aberto como R. O built-in Funções dentro das tecnologias de Wolfram permitem a Caraguel para criar código útil muito mais rapidamente. Durante minha carreira, desenvolvi plataformas de backtesting em vários idiomas. Em média, levou-me um ou dois meses para chegar a algo que era utilizável. Eu fiz a mesma coisa recentemente com tecnologias Wolfram, e levou-me apenas duas semanas para fazê-lo, diz Caraguel. Além de economizar tempo Caraguel, ele tem sido capaz de desenvolver modelos de negociação que combinam vários projetos em um único portfólio usando código curto e simples. De fato, as tecnologias da Wolfram alimentam tanto do fluxo de trabalho de backtesting que, de acordo com Caraguel, deixar de ter acesso a ele seria prejudicial em termos de produtividade. Wolfram Finance Platform raquo Wolfram Finanças InfoKit plataforma raquoIm muito novo para R e tentar backtest uma estratégia Ive programado já em WealthLab. Várias coisas que eu não entendo (e não funciona obviamente :) Eu não entendo os Preços Fechar bem em um vetor. Ou algum tipo de vetor, mas ele começa com a estrutura e eu realmente não entendo o que esta função faz. É por isso que minha série, uma chamada provavelmente não funciona. N lt - nrow (série) não funciona, mas eu preciso que para o Loop Então eu acho que se eu chegar Estas 2 perguntas respondidas minha estratégia deve funcionar. Estou muito grato por qualquer ajuda .. R parece muito complicado, mesmo com a experiência de programação em outras línguas yeah I Tipo de copiado algumas linhas de código a partir deste tutorial e don39t realmente entender esta linha. Quero dizer série, 1 eu pensei que iria aplicar a função f para quotcolumnquot 1 da série. Mas desde que esta série é alguma compley com a estrutura etc. não trabalha. I39m falando sobre este tutorial: r-bloggersbacktesting-a-negociação-estratégia ndash MichiZH Jun 6 13 at 14: 22Strategy Backtesting Backtesting estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Embora nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas a linha será verde se o comércio foi rentável, vermelho se não. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular lucros e perdas durante o backtesting de estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em conta a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens limite será preenchido, devido à falta de liquidez. Por esta razão, você tem a opção de preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para backtest estratégias de alta freqüência como arbitragem estatística, o usuário pode precisar ter em conta os dados bidask histórico, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto por minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Em cima disso, MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, assim você pode praticar backtesting.